Existe alguma maneira nos componentes Lightning pela qual podemos criar qualquer botão ou link para baixar todos os anexos em um arquivo zip relacionados a esse objeto?

Você poderia desenvolver algo que seria capaz de fazer isso usando chamadas de API REST, mas seria limitado porque para arquivos grandes, não funcionaria. Você também pode procurar na app exchange por algo. Eu fiz uma busca rápida e encontrei isso. https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcsAOUAZ

Você poderia desenvolver algo que seria capaz de fazer isso usando chamadas de API REST, mas seria limitado porque para arquivos grandes, não funcionaria. Você também pode procurar na app exchange por algo. Eu fiz uma busca rápida e encontrei isso. https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcsAOUAZ